孤高のFXブログ 統計的有意性について、マネパを使って考えてみる。

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統計的有意性について、マネパを使って考えてみる。

※あくまで個人的見解なので、“そんなことないし!”って思う方はスルーしてって下さい。



とりあえず、持論。


自分のトレードのバックボーンの一つとして、統計的有意性のある手法で挑めばトータルで勝てる!っていうのがあります。

特にFXに関して言えば、期待値に基づくトレードやアノマリーなど、
統計的なバックボーンがない手法なんてゴミだとすら思ってます。
判断基準にテクニカルを用いていても、エントリー・手仕舞いにクリックを用いる・裁量トレードならば、エントリーするのは自分自信。
明確なルールや・バックテストが行われていない手法では、継続して勝ち続けることは不可能だと思います。

じゃんけん大会をすれば勝ち続ける人間が必ずいる。
その人の言う“必勝法”にどこまで信憑性があるというのだろうか。
確かに尊敬されるほど数多く勝ったもしれない。
でも、継続して勝ち続けるのが可能だなんて誰も思わないでしょ。





通貨ペアはできるだけ流動性の高い通貨ペアを選ぶべきだし、
取引の多い夜間に取引をすべきだと思っています。

アジア時間なんてたいしたことないんだからさ( ゚д゚)、ペッ
日本・香港・シンガポールなんかは発展しててすごいけれど、それ以外はインフラすらままならない土地なんだぜ。
流動性が何よりも大切。

テクニカル分析は5分足よりも1時間足、1時間足よりも日足のほうがダマシが少ない。
統計の信憑性を高めるために、母数はなるべく多いほうがイイのだから、これは当然だ。

しかし、テクニカルを用いたトレードにも重視すべきバランスがある。
例えば、テクニカルの信憑性を重視するあまりに日足をメインに分析し、
長期投資としてトレードをすると、おのずと取引回数が少なくなる。
ドローダウンの金額も大きくなるし、連敗した時に大きな金額を失ってしまうかもしれない。
6/10の結果と、600/1000の結果を見て、どちらのほうが確実性があるか。火を見るよりも明らかだ。

しかし、過去の値動きなんて所詮、過去の値動きに過ぎない。
大いに参考にはなるが、未来を提示してくれるわけではないのだから。
過去の値動きに合わせすぎた戦略を用いれば、実際に運用してみると信じられないくらい使い物にならなかったりする。
戦略にはある種の“大義”と、相場への“理解”が必要なんだ。



統計的有意水準を確かめるために。

基本的にはプログラム組めないと話にならないんだ。
自分はそんなに難しくはないと思ってるけど、カジッたことない人にとっては大きな壁だよね。
今まではMT4やトレードステーションやエクセルでバックテストをするのが普通だったんだけど、ここにきて、なかなか使えるヤツが現れた。

マネーパートナーズHyperSpeed NEXTさん。


リクエストがあったので、おーざっぱだけど、バックテストのやり方を乗せていこうと思う。



やりかた。やらないか。

起動してこいつを選択してくれー。
HSNBT1.jpg

デフォルトでもルール入ってたりするけど、いけすかねぇルールばっかり。最近はチョット改善されたか。うん。

というわけで、自分なりのルール作り。
リリース直後に比べると、ルールも着実に増えてきました。モットハヤク!
思ったよりいっぱいあります。

HSNBT2.jpg

自分の戦略を箇条書きにして整理するとどれを選択すべきなのか分かりやすいです。
ないひとは自分なりにテクニカルやパターンを決めてみるといいよ!
プログラムと比べると自由度は下がるけれど、そこは今後のアップデートに期待。
ルールも着実に増えてきて良い感じ。

HSNBT3.jpg

解説のために5分でルール決めてみました。
とりあえず、エントリーは買いのルールだけ。

HSNBT9.jpg

これに“20pipsで利確”と“10pipsで損切り”ってルールを加えてバックテストしてみる。

そしたらこんなんなった。

HSNBT8.jpg

うーん。使えね( ゚д゚)、ペッ
ま、5分で決めた戦略だかんな。
チャートを見てどこでエントリーしたか等の確認もできるので、戦略を練るにはもってこいです。
もちろん、追加でいろんなテクニカルも表示できます。

HSNBT12.jpg

もちろん収益のグラフも出せます。
当たり前だけど、右肩上がりが大切。
でも、大きく負けないためにドローダウンなんかも見落としちゃいけませんぜ。

HSNBT8-2.jpg

うーん。もしかしたら利食いのpips数や、損切りのpips数を変えれば少しは向上するかもしれない。
ハイスピネクストでは数値の最適化もできます。

というわけで、開始値と終了値・刻み値を入れてテストしてみる。
“複数バックテスト”ってところで簡単に出来ます。
こいつぁ確かvisual basicで動いてて、たまにフリーズするので要注意。
マネパさん、どんどんアップデート頼む。

HSNBT10.jpg

最適化のパターンや数値によって、結構な時間かかることもあります。
もうちょっとアルゴリズムを強化してもらいたいところ。

HSNBT11.jpg

分析結果はこんなふうに表示されます。
(クリックで拡大。どーん!)

HSNBT14.jpg

あくまでバランスがが大事。
収益ばかり重視すると他の評価レシオが下がったり、ドローダウンが大きくなったりもします。

最近は複数パラメーターをいじると収支がどう変化するのかチャートで表せるようになりました。
(またもやクリックで拡大。どーん!)

HSNBT15.jpg

バックテストの結果から、利確28pips・損切り10pipsにすれば一番収益が伸ばせると分かりました。
ま、あくまで“統計では”だけど。

そんな感じで、売買ルールにおけるストキャスティクスの水準も、数値を刻んでバックテスト。
(またまたクリックで拡大。どーん!)

HSNBT16.jpg

こちらの数値も最適化させたところ、初めと比べて80pips以上伸びるルールが出来上がりました。

HSNBT17.jpg


ね、だいぶ勉強になるでしょ。
自動売買にはまだ対応してないけど(そのうち対応するらしい)、シグナル化できますし、シグナル発生時にメール送信なんかもしてくれます。

裁量売買の方でも自分の戦略の優位性を確認する良い機会になるかも知れませんし、
目標利益や損失の限定にも役立つと思っています( ̄ー ̄)ニヤリ

マネパの口座開設は基本中の基本だと思ってるけど(←偏見)、
ヒロセに対抗したのか、なぜかごはんくれるし
まだ持ってない人はぜひ口座開設するといいよ!







ちなみに、自分のなかなかイケてるストラテジーはこんな感じ。

HSNBT20.jpg

出来上がったのは去年の10月くらい。
実用にも耐えてるし、いい結果残してます。

エクセルでの分析の苦労なんて、これの比じゃないよね。
とは言っても、自分は相関トレーダーじゃないだけ楽なほうかー。
みんな勝ちトレーダーになるために、いろいろ検証してるんすよ('A`)y-~
このくらいの苦労はせんとあかんでー。




簡単に説明したつもりが結構長くなっちゃったけど、
最後まで読んでもらえたのであれば統計的バックボーンの重要性が分かっていただけたかと思います。
ましてや、今勝てないトレーダーなら考え方を改めるいい機会になるはず。

自分なりのエッヂこそが大切なんだぜ。
EA買ったところで、たかが知れてるのさー。

日本人って相場ヘタだよね。外人に持ってかれ過ぎ。
それって日本から資金が流出してるってことだかんな。
みんながんばって、せめて“負けないトレーダー”になっておくんなまし。



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No title

大変参考になりました。
このエントリーを読んでから、すぐにマネパを開設しました。
ストラテジーのネーミングセンス、ハンパ無い。。。

Re: No title

>犬将軍さん

ずいぶんとまた古いエントリーにコメントを…苦笑 ありがとうござます。

ちなみに、今現在は通貨ペアに対してテクニカルを用いた分析や売買はしていません。
こねくりまわせばなにか見つかるとは思いますが、期間限定のものが多いと思っています。
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