孤高のFXブログ 先週の反省

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先週の反省

このブログのスタンスは、あくまで好き勝手な日記とトレード結果を書くブログ。

あくまで自分自身のトレードを振り返って反省し、次に活かすためのノートみたいなもの。
わざわざブログ形式にして公開、Twitter上で更新のお知らせまでするのは、
やっぱり少しでも“誰かが見てる!”と思うと、続けられるような気がするから。
正直、更新ってちょっとめんどい。1時間以上平気でかかったりするし。
でも、自分の思い描く“ハイパートレーダー”になるためにはしたほうがいいと思っているので継続している、
大体そんな感じ。

シナリオや予想を書けばアクセスは上がるだろうし、読んでくれてる方が期待してるものはだいたい分かる。
だって自分自身が昔は数多くのブログをチェックしてたもの。
でも現実は、ブログを読んだ所でほとんど上達しない。
相場で稼ぐのに必要なものは、予想やシナリオよりも、自分なりのエッヂと信念なのだから。

大きく分けてトレーダーは三種類だと思う。
・出来高やセンチメントなどをひたすら分析して投資をするひと
・相関関係を重視し、動きに合わせて戦略を立てるひと
・統計からパターンを認知し、そのパターンに合わせて売買をするひと


なぜ“トレード手法は3種類”ではなく、“トレーダーは3種類”と述べたかというと、
この3つの手法を兼用する人はほとんどいないから。

人間には性格がある。この手法はどれも魅力的ではあるが、
自分の性格にあったやり方でなければ不快なストレスが作用し、パフォーマンスを挙げることはできないんだ。
他人の手法を真似た所で勝てるわけじゃないのはこのせい。
自分の性格にあった、自分なりのエッヂを持たなければ継続的に勝つことはできないんだ。




FXでは・・・

センチメントを分析することは非常に困難だ。
ひとことで言うと、情報が膨大すぎる。各国の状況を性格に把握できる人間なんているのだろうか。
その上、兌換紙幣は信用が全て。裏付けがないのだから、どんなに上げ下げしても割安や割高はない。
こういう分析が得意の人は株が向いている。

相関関係を用いたトレードは有効だ。
ダウの上げ下げ、各国の乖離の戻しや、連動する通貨のサヤ取りなど、
数多くの傾向を分析して利益を上げることができるだろう。
これは株や先物にも通用する手法だと思う。

パターンを認知は有効だ。個人的にも好きだし性格に合ってる。
統計的に裏付けされた確率の高い手法で挑めばトータルで勝てる。
じゃんけんで言えば、負け続けることもあるけど、何度もやれば勝率は1/3に収束すると信じているからこそ
“スランプ”とも思えるような連敗が発生しても動揺することはない。




心理学をかじった人間から言わせてもらうと、人間は自分を、思った以上に知らない。
上記の3種類はあくまで大きな枠組で、中身は複雑で混沌としている。
その中から自分なりの手法を見つけ出すんだ。
もしかしたら今用いている手法は自分の性格にあっていないかもしれないし、
自分の性格にはあっているけれど、参加する市場が適切ではない可能性もある。


現実には参加者の8割が資金を失い退場している。
今の手法で本当にいいのかどうか。
デモトレードでしっかり何度も試して、見つけてから参加したっていいじゃない。
時間がもったいないと思うかもしれないけれど、じゃぁすぐに参加して稼げるのか?
あなたが抱いている期待は相場が恐怖と憤怒に変えてくれるよ。


でも本当に素直な心で自分自身の心と対峙したり、自分なりの優位性を見つけるのって難しいみたい。
だからこそ地獄を見た人間が這い上がって稼げるようになるんだろうね。

退場する人をたくさん見てきた。死を選んだ人もいたっけ。
全ては自己責任だかんな。くわばらくわばら。
転ばぬ先の杖は大切にしないとね。



先週の反省

期待値が先行するトレードが未だにある。
撲滅せねば。

あとは大体良かった。
特に金曜日の利確はナイス判断。いつもこうありたいものだ。

ユーロ円日足
120130EYD

ユーロドル日足
120130EDD.JPG

ユーロが強い。共に金曜の深夜からの動きが週足を大きく動かしてる。
あえて予想は書かないけど、大きく取れるかも。

オージー円日足
120130AYD.JPG

オセアニアが強い。これは誰もが予想できたことだよね。
ただ、押し目作らないと新規では入りにくいぜ。
どちらにせよ大きく動くだろうな。
オレとしてはどっちでもいいんだ。ボラと流動性があれば。



今週は大きく動きそう。楽しみだぜ。
かなりぶっこんでた金も逆指値ながら利確したし、今月の収支は500万超えた。
体調回復したらちょっとくらい贅沢すっかな。


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No title

お世話になっております。
ぼくは完全に相関と統計のハイブリット、クオンツです。
お時間ありましたら先日のショートフォールについてご伝授お願いします。

Re: No title

oh~。
ブログ見ててくれたと思うと嬉しいぜ(`・ω・´)

ショートフォールの計算自体は
=NORMDIST(0,(政策金利),HV,TRUE)
で合ってるはずなんだよね…。
特別変な値が出てるわけでもなさそうだし…

直接見てるわけじゃないので憶測の域だけれど、
むしろVaRの算出における、信頼する確率のほうが間違いやすい気がしてます。
例えば、信頼区間99%のVaRを求めるなら、
NORMINV(0.01,(政策金利),HV)
になります。

VaRを求めるには、
HVは2.33倍以上の損をする確率が限りなく1%に近くなるものなので、
政策金利-(HV×2.33)を行えばVaRの値が算出できます。
HVが2%なら4.66
5%なら11.65 といった感じに・・・。

これなら電卓で計算できるので、どこが間違ってるか分かるはず…?( ・`д・´;)

No title

迅速なご回答ありがとうございます。
当たり前じゃないですか、それも「ポチ」のおまけ付きですよ。

さて、99%VaRの求め方は承知しております。
寧ろ、HVの算出時に自然対数ではなく〝前日比〟で計算してしまうミスのほうが多いかも知れません。

>>これなら電卓で計算できるので、どこが間違ってるか分かるはず…?( ・`д・´;)

そうですね。
ご丁寧にありがとう御座いました。
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